Modelo Retorno Absoluto

Resumen

Gestión de carteras dinámica que tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en todas las clases de activos e instrumentos disponibles.

Perfil de riesgo mínimo según Test de Idoneidad

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Descripción de la estrategia

El objetivo del Modelo Retorno Absoluto es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en todas las clases de activos e instrumentos disponibles, obteniendo rendimientos positivos independientemente de la evolución de los mercados. Para lograr dicho objetivo se otorga a la inversión una elevada flexibilidad pudiendo mantener la totalidad de la cartera en liquidez, renta variable o renta fija, en función de las oportunidades interesantes que se presenten en cualquier mercado.

La estrategia tiene la posibilidad de usar derivados a modo de inversión, pudiendo llevar a cabo operaciones con CFDs y opciones. En el caso de que se utilice apalancamiento, éste podrá ser como máximo de 2 veces.

Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo, siendo las estadísticas y las pautas estacionales unos campos de estudio relevantes en la toma de decisiones. Se trata de un modelo multi-estrategia en el que se realiza Contrarian Investing, Global Macro, Seasonal Patterns, Swing Trading, Event Driven y Momentum Investing. Las inversiones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos y americanos. El horizonte de inversión recomendado es de al menos cuatro años.

El Modelo Retorno Absoluto se engloba dentro de la categoría de retorno absoluto, teniendo una rentabilidad anual esperada del +20,00 %, con una volatilidad anualizada del 17,00 %.

Universo de inversión
IICs (ETFs) Zona Euro y EEUU (USD)
Renta Fija (ETNs) Zona Euro y EEUU (USD)
Renta Variable (Acciones) Zona Euro y EEUU (USD)
Derivados (Opciones) EEUU (USD)
Derivados (CFDs) Zona Euro y EEUU (USD)

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Derivados
Tipo de gestión Gestión Alternativa
Categoría Retorno Absoluto. Multi-Estrategia
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Federico Benitez
Depositario de efectivo Interactive Brokers UK Ltd
Depositario de valores Interactive Brokers UK Ltd
Inversión y comisiones
Inversión mínima 20.000 €
Comisión de gestión anual 1,50 %
 Comisión de revalorización 15,00 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +20,00 %
Máximo drawdown esperado -15,00 %
Volatilidad anualizada esperada 17,00 %
Apalancamiento medio esperado 1,2 veces (120%)
Límites máximos
Exposición por valor (máximo) 25,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 100,00 %
Apalancamiento (máximo) 2 veces (200%)

¿Está interesado en el modelo Retorno Absoluto?

Resultados Mensuales Netos a 31/12/2016

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:
Resultado Resultado Neto  Drawdown intermensual Volatilidad Anualizada
2016  +4,35 % +3,70.% n.d.  3,26 %
Desde Inicio +4,35 % +3,70.% n.d.  3,26 %
Resultados acumulados:
_ Resultados Acumulados
1.Mes 3.Meses 6.Meses 12.Meses
Retorno Absoluto +0,33.% +4,09.%
Datos mensuales de Rentabilidad:
Retorno Absoluto __Ene __Feb __Mar __Abr __May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año Neto 
2016 +0,25.% +1,54.% +2,17.% +0,33.% +4,35 % +3,70.%

 

Exención de Responsabilidad

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